選抜株式レースとシステムトレードの相性

私、実際の運用ではイベントトレードよりもシステムトレードに多くの資金を割り当てています。
イベントトレードを軽視しているという話ではなく、有望なイベントの数は限られているため、イベントで運用できる資金はおのずと限界が出てくるのです。私にとってはどちらも大事な投資手法ですし、両方を併用することで株式投資の成績をより向上させようというアプローチは、自分の強みになっているように感じます。

一方、選抜株式レースにおいて、私がシステムトレード銘柄を選択するのはごく稀です。
別に隠したい訳ではなく、これにはちゃんとした理由があるのです。一言で書くなら、

システムトレードでは複数銘柄で勝負しているから

となるでしょうか。シストレでは個別銘柄を意識することがほぼなく、今この瞬間も、私は自分がシストレで仕掛けている銘柄を答えることができません。つまり、

システムのシグナル通りに複数銘柄を売買していれば、長期的には利益になる

ことには一定の確信がありますが、

その中でどの銘柄が利益になり、どの銘柄が損失になるのか

なんて全く分かりませんし、そもそも考えたことさえありません（笑）。
「毎週1銘柄を選択する」という選抜株式レースのルールとはあまり相性が良くない、というのがお分かり頂けるかと思います。

株式のシステムトレードが持つ優位性

シストレWebを開発中、自身の人脈をフルに活用して様々な方の意見を伺ったのですが、頂いたコメントの中に、

FXはやらないのか?

というものがありました。この問いに対する私の答えは一つでして、

やらない

です。もう一歩踏み込むとすれば、

やったとしても利益が出るとは思えない

というのが私の個人的な意見です。

私が実践している株式のシステムトレード（＝シストレWeb）では、約4,000ある全上場銘柄を一気にふるいにかけます。
そして、他の銘柄と比べて極端な値動きをしている銘柄群をトレードします。
つまり、必ず全上場銘柄の値動きを分析した上で相対的な評価を行っており、私はこの相対評価こそがシステムトレードの利益の源泉だと考えているのです。
仮に「9434ソフトバンクを機械的にトレードするシステムを作ってくれ」と言われたとしたら、私は「無理です」と答えるしかありません。

むしろ、特定銘柄をピックアップして値動きを分析する、というシステムトレードには、実は否定的な印象を持っています。
決して経験がない訳ではありません。過去には、TOPIXやNK225といった株式指数のシステムトレードをかなり研究し、実践経験もありますが、リターンとリスクのバランスが悪く、取り組む意義を見い出せずにやめました。もちろん、私の分析がダメなだけ、という可能性はあります（笑）。

ここまでの話をまとめると、

  • システムトレードなら、多くの銘柄を一気にふるいにかけて複数銘柄をトレードした方がいい
  • 特定銘柄をピックアップして値動きを分析するなら、イベント需給に注目した方がいい

というのが私の基本的な考え方なのです。

選抜株式レースでシステムトレード銘柄を選択する時

以上のような背景があり、実際は毎日のようにシステムトレード銘柄をトレードしていますが（Twitterでつぶやいている通りです）、1銘柄を選び出すことが困難なため、選抜株式レースでは紹介が難しいというのが実態です。
しかし、有望なイベント銘柄が見当たらない週もあります。その時になってはじめて、システムトレードで保有しているポジションをチェックしています。さらに、無作為に選ぶのではなく、実際に運用している複数のシステムの中から

  • 比較的成績がいい（利回りが大きく、ドローダウンが低い）
  • 勝率が高い

システムにのみ注目し、保有中の銘柄があれば1銘柄を選択する、という作業を繰り返しています。

実際の運用では、私は勝率をほぼ気にしません。
1勝9敗でも、トータルとして利益が積み重なっていけば構わないと思っています。
が、レース銘柄を選ぶ時には、少しでも確率を上げるために活用しています。
ただし、あくまで確率に過ぎません。上に書いた通り、実際にどの銘柄で利益が出て、どの銘柄で損失が出るのか、本人にも分からない訳ですから、リスクがある旨をコメントに書くよう心がけています。

そして、システムトレード銘柄も見当たらない時は現金選択です。
見ている方は面白くないでしょうが、こういった背景の中でベストを尽くしておりますので、ご理解頂ければと思います。

2度に渡って、今までとは違った角度から私の投資スタイルをまとめてみました。
何がしかの参考にして頂けるとうれしいです。