本日、私のシステムは相場が暴落状態にあると判定したようです。
システムトレードについて何回かに分けて書いてきましたが、良い例なので少し補足してみたいと思います。

シグナルの意味

「今日明日が相場の底になる」という意味ではありません。そうなってくれれば一番ありがたいですが、シグナル発生の意味するところは、正確には「統計的には、ここで仕掛けてしばらく待てば利益が乗ってる可能性が高い」というだけです。損失を出す可能性だってありますが、繰り返していれば長期的には利益が出るのがシステムトレードです。

資金管理

シグナルが出たとしても、この下落相場で既に他の株式を購入してしまい、資金が底をついてしまっていたら明日仕掛けることはできません。ここで資金が残っているかどうかが非常に重要な意味を持つことはお分かり頂けると思います。
又、仮に明日以降相場が反発するとして、どの銘柄を仕掛けるのが効率がいいのでしょうか。資金が無限にあれば約4,000ある全銘柄を広く薄く買うこともできますが、普通は難しいでしょう。実際に購入する銘柄の数をいくつにするか（分散投資or集中投資）、それらはどうやって選ぶか、という問題を事前に解決しておく必要があるのです。

以前もご紹介しましたが、

  • 下落銘柄数等を利用して優位性のあるタイミングを見つける
  • 最適化された資金管理戦略を持っておく

ことの重要性を具体的にイメージ頂けたらと思います。

正直に言うと、今日の相場が終わった時、私は「いつもと比べてまだ下げの速度が甘いかな」という感触を持ちました。しかし、そんなことは関係ありません。裁量を加えたらシステムトレードでなくなってしまいますから。自身のシステムに従って私は明日ほぼフルポジションまで買い増すことになるでしょう。さて、どうなりますか。