株システムトレードの成績2023/9

先月の株式投資（イベント需給&システムトレード）

9月の株式投資の成績を集計しました。

• 指数リバランス等のイベント需給トレード：マイナス
• システムトレード（スイング）：マイナス
• システムトレード（デイトレ）：マイナス

で、合計損益マイナスとなりました。

振り返り

指数で見ると「上昇→下落」となるのかもしれませんが、私個人の印象は少々違います。

日経平均

個人的なトレードでは、月前半に計上した損失を後半リカバリしていきました。指数が動く方向に全体的に動いたという印象があまりなく、銘柄ごとにマチマチな値動きをしていたように感じました。

順張りシステム

順張り系のポジションが膨らんだタイミングで調整局面を迎え、現在では順張りのポジションは1銘柄を残すのみとなっています。例によって相場予想とは無縁でいたいと思っていますが、この動きを見る限り、「上昇相場は一旦終了」かもしれません。さて、どうなりますか。

逆張りシステム

利益が出たり、損失が出たりを繰り返している状況ですが、順張りシステムの損失を補うまでには至りませんでした。

デイトレシステム

月の前半に大きめの損失を出し、最後までカバーしきれませんでした。今月は順張り系とデイトレ系が足を引っ張った形です。

いずれにしろ、9月はうまくいきませんでしたね。
さて、このタイミングで、私自身が特に成績が思わしくない時に心がけていることをご紹介します。それは、

システムのシグナル通りに正確に注文を入れる

という一点に尽きるのですが、（私はもう麻痺してしまっているのかもしれませんので）背景もご説明しておきましょう。まず最初に、

そうでないとシステムトレードにならない

という身も蓋もない理由が1つ（笑）。でも、どう考えてもそうなんですよ。損失が続いたため、直近成績を良くするよう調整を入れることは実は簡単です。しかし、きちんとバックテストを積み重ね、最適化されたシステムの場合、調整を入れることで長期的な成績は悪化します。
私の場合、クラウドといった直近の技術も活用し、誰よりもバックテストを積み重ねているという自負があるもので、直近のトレード成績に一喜一憂するより、何かストレスを感じて誤注文を入れたりしていないかの方に心を配ることになります。言い方を変えれば、「直近のトレード成績は見たくない」というのが正直なところ。成績が良ければ調子に乗るし、悪ければ意欲を無くす、どちらにしても良いことは一つもありません！
トレードスタイルは投資家それぞれに異なるものだと思いますが、心の持ちようとして、そういう考え方に落ち着く方って実は多いんじゃないかと想像したりもします。トレードに限らず、ビジネスにしても、スポーツにしても。野球に例えるなら、十分素振りをして技術を蓄積しているので、何試合がヒットが出なかったところで気にしない、となるでしょうか。

そして、もう1つは、

トレード成績の回復局面を絶対に逃したくない

という前向きなものです。どんなトレードシステムであっても好不調の波があります。つまり、成績の回復局面は必ず来るということです。妙な調整を加えたり、中には運用をやめてしまったりして、得るべき収益を取りこぼすようなことはあってはなりません。言葉にすると簡単に聞こえますが、実行するのは実に難しい。大事なのはあくまで長期的な成績だということを信じきれるかどうか、に尽きるのかもしれません。

思ったより長くなってしまいましたが、参考になる方がいらっしゃっればうれしいです。