株システムトレードの成績2023/6

先月の株式投資（イベント需給&システムトレード）

6月の株式投資の成績を集計しました。

• 指数リバランス等のイベント需給トレード：プラス
• システムトレード（スイング）：マイナス
• システムトレード（デイトレ）：プラス

で、合計損益マイナスとなりました。

振り返り

6月は指数で見ると、高値もみ合いという感じでしょうか。

日経平均

私が運用しているトレードシステムは、月の前半は好調、後半の急落時に損失を出し、現在回復中といった状況にあります。

順張りシステム

ポジションの大半はこの順張りシステムが占めていました。5月は

必ずしも全体が上昇基調という訳ではなかった

と書きましたが、6月を一言でまとめると、

いよいよ全体が上昇基調になった途端、急落が発生した

となるでしょうか。6月の損失はほぼこのタイミングで発生したものです。実は決して珍しいことではなく、過去の相場でも起きていることでありまして、この時の手仕舞いをどう考えるかによって、順張りシステムの成績は大きく変わります（シストレWebの会員の方はよりご理解頂けるかと思います）。さらに、私は併用している逆張りシステムやデイトレシステムに、そのヘッジの機能も持たせてあるのですが、今回はカバーしきれなかったようです。

逆に言えば、このようなヘッジの機能を持たず、順張りシステム単体で相場に向き合うのは、（少なくともシステムトレードという観点では）オススメできません。先月に続き、マザーズ指数の推移も記録しておきます。順張りシステムの”リスク”が、より顕著にお分かり頂けるかと思います。

マザーズ指数

逆張りシステム

今回、順張りシステムの損失をカバーしきれなかったのは、急落局面で逆張りシステムの成績がイマイチだったせいです。かといって、ドローダウンを更新した訳でも何でもなく、システムを見直すとはなりません。順張りシステムのヘッジというのは役割の一つに過ぎず、トレードシステム全体の主力（稼ぎ頭）という大きな役割があるので、引き続き頑張ってもらいたいところです。

デイトレシステム

今年に入ってから、イマイチ成績がふるわなかったシステムですが、6月は頑張ってくれました。先月の記事で書いた通り、これは狙い通りでありまして、うまく機能してくれたと言えます。

さて、私はここ2ヶ月程、

もみ合い相場が長ければ長いほど、どちらかに抜けた場合に大きな値動きが発生する可能性が高い

と書いてきました。急落で一部手仕舞いしたとは言え、私はそれなりの順張りポジションをまだ抱えたままです。つまり、トレードシステムは上昇相場が終わったとは判断していないことになります。

さて、どうなりますか。

P.S.
念のため申し上げておきますが、過去の値動きから見ると統計的に有利だというだけで、決して上昇を予想している訳ではありません。相場予想なんてできる訳がなく、私自身一切信用しません。その点は誤解なきようお願い致します。