株システムトレードの成績2022/6

先月の株式投資（イベント需給&システムトレード）

6月の株式投資の成績を集計しました。

• 指数リバランス等のイベント需給トレード：プラス
• システムトレード（スイング）：マイナス
• システムトレード（デイトレ）：マイナス

となり、合計損益マイナスという結果でした。

振り返り

イベントトレードのプラス、デイトレ系システムトレードのマイナスはほとんどゼロに近い数字です。スイング系のシステムトレードが若干マイナスで、その数字がそのまま合計損益に現れております。スイング系のシステムトレードは先月後半から今月始めにかけて好調だったのですが、今月の後半になって機能しづらくなりました。まだまだ我慢の時ということなのでしょう。

日経平均

このブログはシステムトレードの経験者の方もご覧頂いているようなので、念のためコメントしておきます。
システムトレードの成績がふるわない時、私自身は、

• この損失が受け入れるべき損失なのか、
• 受け入れてはいけない損失なのか

を常に考えています。システムトレードでは、

長期的に安定した利益を上げ続けるために、短期的なドローダウンは受け入れる必要がある

という点は改めて認識された方がいいでしょう。そして、この短期的なドローダウンという”リスク”を数値化できるのがシステムトレードの強みです。

• 最大ドローダウンを更新していないか?
• 長期的な資産曲線の形が不自然になっていないか?

私自身、この2点には毎月注目していますが、問題なければ「受け入れるべき損失」ということになります。そして、来たるべき利益を決してとりこぼさないよう、機械的にトレードを積み重ねることを改めて心に誓います（笑）。

一方、もし妙なことが起きていれば、修正に着手することになります。ただ、合理的なプロセスを積み重ねて最適化した堅牢なシステムであれば、最大ドローダウンの更新も多くは瞬間的なものにとどまりますし、個人的には年末年始など、まとまった時間がとれる時に着手することが多いでしょうか。経験上、相場に振り回されてもロクなことはないかと…。そして、最適化プロセスが明確になっている分、原因を特定することも実はそう難しくなかったりします。

何度もコメントさせて頂いている通り、私自身は相場予想とは一線を画したいと思っています（神様でもない限り、できるはずがないからです）。が、個人的なシストレのポジションを見ていると、正直相場はまだ荒れる可能性の方が高い。一方、余力は十分ですし、最大ドローダウンの更新などまだまだ先ですし、どちらに動いても対応できそうではあります。さて、どうなりますか。

ブログというオープンな場で公開できることは限られてしまいますが、参考になれば幸いです。

後は、円安が止まりませんね。
iPhoneやiPad等、Apple社の製品が値上げされたことが話題となっていますが、本件はApple社による値上げではなく、本質的には日本の自爆です。アベノミクスを仕掛けた方々は、どうやら自らの保身しか頭にないようですし、我々日本人には自衛が求められるのであります。